Thought leadership over data-infrastructuur, kwantitatief risicobeheer en optietheorie.
Waarom traditionele kalendermaanden de plank misslaan. Een empirische analyse van 33 jaar S&P 500 data (SPY 1993–2026) over 12 OpEx-cycli opgedeeld in 24 twee-wekelijkse perioden.
Lees het volledige onderzoek →Een empirische analyse over 33 jaar aan S&P 500 data (SPY 1993–2026). Waarom meten van Expiratie tot Expiratie (OpEx) superieur is aan de kalendermaand in 3 van de 4 cyclusjaren.
Lees het volledige onderzoek →Officiële systeemhandleiding voor de mechanische ES / SPX short put strategie. Inclusief 493 handelsdagen aan backtest resultaten, wiskundige parameter onderbouwing, stop-loss sweep en dagelijkse workflow.
Lees de volledige handleiding →Veel family offices vertrouwen op handmatige consolidatie in spreadsheets om hun totale exposure in kaart te brengen. Wij analyseren de verborgen operationele risico's en tonen de voordelen van geautomatiseerde bank- en custody integrations.
Lees artikel →In plaats van één grote delta-neutrale order op te zetten, verdeelt de Multiple Entry Iron Condor (MEIC) strategie entries over verschillende dagen. We tonen aan de hand van statistische modellen hoe dit het Gamma-risico drastisch vermindert.
Lees artikel →Een diepgaande analyse van de historische wiskundige onderzoeken over de afgelopen 15 jaar. We bespreken waarom winst nemen op 50% en strikt sluiten op 21 dagen voor expiratie de ideale winstcurve oplevert.
Lees artikel →Hoe impliciete volatiliteit (IV) en de VIX index de ideale indicatoren zijn voor de entry van premium-verkopers. We bespreken het statistische fenomeen van 'mean reversion' en hoe u IV Rank berekent.
Lees artikel →